Regression modelEconometrics / time series

Fourier Hausmanův test

Fourier Hausmanův test rozšiřuje klasický Hausmanův test na endogenitu tím, že k regresi přidává trigonometrické Fourierovy členy – sinusové a kosinusové funkce času – takže test zůstává platný i v případě, že proces generující data obsahuje hladké strukturální zlomy nebo postupné nelinearity, které konvenční lineární specifikace opomíjejí.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862
  2. Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-hausman-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Hausman test (Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-hausman-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026