Fourier Hausmanův test
Fourier Hausmanův test rozšiřuje klasický Hausmanův test na endogenitu tím, že k regresi přidává trigonometrické Fourierovy členy – sinusové a kosinusové funkce času – takže test zůstává platný i v případě, že proces generující data obsahuje hladké strukturální zlomy nebo postupné nelinearity, které konvenční lineární specifikace opomíjejí.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Christopoulos, D. K., & Leon-Ledesma, M. A. (2004). Current account sustainability in the US: What do we really know about it? Journal of International Money and Finance, 23(5), 821–840. DOI: 10.2139/ssrn.596862 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Flexible Form Hausman Endogeneity Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-hausman-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou dvoustupňové metody nejmenších čtverců (2SLS / IV)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Hausmanův test specifikace (FE vs RE)Ekonometrie↔ compare
- Metoda instrumentálních proměnných (IV) pro kauzální inferenciEkonomika zdravotnictví↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →