Model hladkého přechodu autoregresní (STAR)
Model hladkého přechodu autoregresní (STAR) je nelineární časový model, vyvinutý v rámci Teräsvirta (1994), který umožňuje dynamice hladce, nikoli skokově, přecházet mezi dvěma režimy. Logistická varianta (LSTAR) zachycuje asymetrické hospodářské cykly a exponenciální varianta (ESTAR) zachycuje odchylky parity kupní síly.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Teräsvirta, T. (1994). Specification, Estimation, and Evaluation of Smooth Transition Autoregressive Models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208–218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
- van Dijk, D., Teräsvirta, T. & Franses, P.H. (2002). Smooth Transition Autoregressive Models — A Survey of Recent Developments. Econometric Reviews, 21(1), 1–47. DOI: 10.1081/ETC-120008723 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Smooth Transition Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/star-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARFIMA: Model frakcionálně integrovaných ARMAEkonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →