Nelineární model VAR
Nelineární model VAR (NLVAR) rozšiřuje standardní vektorovou autoregresi tím, že umožňuje dynamické vztahy mezi více časovými řadami přepínat nebo se plynule měnit v závislosti na pozorované prahové proměnné, latentním stavu režimu nebo funkci plynulé transformace. Používá se, když ekonomické systémy vykazují asymetrické reakce, změny režimů nebo dynamiku závislou na stavu, kterou lineární VAR nedokáže zachytit.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Nelineární ARDL (NARDL) modelEkonometrie↔ compare
- Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →