Panel Vector Autoregression (Panel VAR)
Panel VAR rozšiřuje model vektorové autoregrese na panelová data, modeluje dynamické interakce mezi několika proměnnými a zároveň kontroluje heterogenitu napříč jednotkami pomocí fixních efektů. Byl zaveden Holtz-Eakinem, Neweyem a Rosenem v roce 1988 a produkuje impulzní odezvy a dekompozice rozptylu na úrovni panelu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →