Nelineární ARDL (NARDL) Bounds Test
Nelineární ARDL bounds test, vyvinutý Shinem, Yuem a Greenwood-Nimmem (2014), rozšiřuje lineární ARDL rámec pro detekci asymetrických dlouhodobých vztahů v časových řadách. Rozkladem regresoru na kladné a záporné částečné součty NARDL simultánně testuje kointegraci a odhaduje oddělené dlouhodobé efekty pro nárůsty a poklesy – aniž by vyžadoval, aby všechny proměnné byly integrovány stejného řádu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →