Fourier GARCH model
Model Fourier GARCH vkládá trigonometrické Fourierovy členy do standardního rámce GARCH, aby zachytil hladké, postupně se měnící posuny v procesu podmíněné variance bez nutnosti znát přesné datum strukturálních změn. Aproximací neznámých vzorců změn pomocí sinusových funkcí společně modeluje shlukování volatility a časově proměnnou nepodmíněnou varianci.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ compare
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →