Global VAR
Global VAR (GVAR) je rozsáhlý makroekonomický modelovací rámec propojující více zemí (nebo regionů) prostřednictvím obchodních a finančních kanálů, který umožňuje šíření šoků z jedné země do globálního systému. Byl zaveden Pesaranem et al. (2004) a řeší problém kletby dimenzionality v mezinárodních VAR modelech odhadem specifických VAR pro jednotlivé země podmíněných na zahraniční proměnné a následným řešením systému propojujícího všechny země. Tento přístup je neocenitelný pro analýzu globálních přenosů a mezinárodní koordinace politik.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Pesaran, M. H., Schuermann, T., & Weiner, S. M. (2004). Modeling regional interdependencies using a global error-correcting macroeconometric model. Journal of Business and Economic Statistics, 22(2), 129-162. DOI: 10.1198/073500104000000019 ↗
- Chudik, A., & Pesaran, M. H. (2016). Theory and practice of GVAR modelling. Journal of Economic Surveys, 30(2), 165-197. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Global Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/global-var
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Panel VARXEkonometrie↔ porovnat
- Panelový VAR s prahovou hodnotouEkonometrie↔ porovnat
- Časově proměnný faktorově augmentovaný VAR (TVP-FAVAR)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →