Robustní standardní chyby Newey-West HAC
Robustní standardní chyby Newey-West HAC, zavedené Whitneym Neweyem a Kennnethem Westem v roce 1987, poskytují odhad kovarianční matice pro regresi metodou nejmenších čtverců (OLS), který zůstává platný jak při heteroskedasticitě, tak při sériové autokorelaci neznámé formy. Jsou standardním nástrojem pro korekci inference v časových řadách a panelových regresích, kde rezidua nejsou nezávisle a identicky rozdělená (i.i.d.), a nevyžadují specifikaci struktury chyb nad rámec volby parametru šířky pásma.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/newey-west-hac
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →