Test kointegrace podle Engle-Grangera
Dvoukroková metoda Engle-Grangera testuje, zda dvě nebo více nestacionárních časových řad řádu I(1) sdílí společný stochastický trend – tedy zda je stacionární jejich lineární kombinace. Pokud je kointegrace potvrzena, lze odhadnout model s korekcí chyb (ECM), který zachycuje jak dynamiku krátkodobého období, tak úpravu dlouhodobé rovnováhy.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
+7 dalších
Zdroje
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ porovnat
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ porovnat
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ porovnat
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ porovnat
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →