Robustní nelineární autoregresní distribuovaný model zpoždění (Robust NARDL)
Robust NARDL spojuje asymetrický rámec kointegrace Shin, Yu a Greenwood-Nimmo (2014) s odhadem odolným vůči odlehlým hodnotám. Rozkládá regresor na pozitivní a negativní částečné součty, testuje asymetrické dlouhodobé vztahy pomocí testu mezí a nahrazuje kritérium OLS odhadem M- nebo MM-estimatoru, aby se zabránilo vlivu pákových bodů a aditivních odlehlých hodnot běžných v makroekonomických a finančních časových řadách.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Autoregressive distributed lag. Wikipedia. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →