TGARCH se strukturálními zlomy (Threshold GARCH se strukturálními zlomy)
TGARCH se strukturálními zlomy rozšiřuje model Threshold GARCH (GJR-GARCH) tak, aby umožňoval diskrétní, trvalé posuny ve volatilním procesu. Detekcí strukturálních zlomů a jejich začleněním – buď jako specifické mezní konstanty, nebo jako účelové proměnné – model odděluje skutečnou perzistenci volatility od zdánlivé perzistence vyvolané ignorovanými změnami režimu a zachovává asymetrický efekt pákového efektu, který charakterizuje data výnosů akcií a finančních trhů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →