Vektorový autoregresní model s korekcí chyb se strukturními zlomy (SB-VECM)
SB-VECM (Structural Break VECM) rozšiřuje standardní vektorový autoregresní model s korekcí chyb (VECM) tak, aby umožnil posun kointegračních vztahů, rychlosti přizpůsobení nebo krátkodobé dynamiky v jednom nebo více známých či odhadovaných datech zlomu. Zachovává rámec dlouhodobé rovnováhy VECM, přičemž explicitně modeluje změny režimu způsobené politickými posuny, krizemi nebo institucionálními změnami.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Nelineární model vektorové korekce chyb (Nonlinear VECM)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace Johansena se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Model strukturálního zlomového VAREkonometrie↔ compare
- Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Ekonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →