Model TVP-ARCH (Time-Varying Parameter ARCH)
Model TVP-ARCH (Time-Varying Parameter ARCH) rozšiřuje klasický rámec ARCH tím, že umožňuje jak koeficientům podmíněného průměru, tak parametrům variance ARCH unášet se v čase podle procesu náhodné procházky nebo stavového prostoru. To umožňuje zachytit strukturální posuny v dynamice volatility, aniž by se vnucoval režim s pevnými parametry.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Ekonometrie↔ porovnat
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ porovnat
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ porovnat
- Kalmanův filtrBayesovská statistika↔ porovnat
- Model stochastické volatility (Heston)Finance↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →