ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)

Model ARIMA(p,d,q) je standardním pracím koněm pro jednorozměrné časové řady. Kombinuje autoregresní členy (minulé hodnoty), diferencování pro dosažení stacionarity a klouzavé průměry (minulé šoky) do jednotného lineárního rámce. Vyvinutý Boxem a Jenkinsem (1970), zůstává jedním z nejrozšířenějších modelů v ekonometrii a aplikované statistice.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)
Model ARMA (Autoregressi…Rozšířený Dickey-Fullerů…Autoregresní model (AR)Model klouzavého průměru…Model SARIMAVektorová autoregrese (V…Model ARCH (Autoregresiv…Bayesovský model ARIMABayesovský model ARMABayesovský model klouzav…

+33 more

Zdroje

  1. Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
  2. Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/arima-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Odkazuje sem

Model ARCH (Autoregresivní podmíněná heteroskedasticita)Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneAutoregresní model (AR)Bayesovský model ARIMABayesovský model ARMABayesovský model klouzavého průměru (MA)Bayesovský model SARIMAModel EGARCH (Exponenciální GARCH)Test kointegrace podle Engle-GrangeraFourier AR modelModel Fourier ARIMAModel Fourier ARMAModel Fourier klouzavého průměru (Fourier MA)Fourierův model SARIMAGrangerův test kauzalityModel klouzavého průměru (MA)Nelineární autoregresní (NAR) modelNelineární model ARIMANelineární model GARCHNelineární model SARIMAModel Panel ARIMAModel Panel SARIMAPhillipsův-Perronův test jednotkového kořeneRobustní autoregresní modelRobustní model ARIMARobustní model ARMARobustní model klouzavých průměrů (MA)Robustní model SARIMAModel SARIMAModel ARIMA se strukturálními změnamiModel MA se strukturálním zlomemStrukturní zlom v NARDLOLS se strukturálními změnamiModel SARIMA se strukturálními změnamiModel TGARCH (Threshold GARCH)Model časově proměnných autoregresních parametrů (TVP-AR)Model časově proměnných parametrů ARIMA (TVP-ARIMA)Model TVP-SARIMA s časově proměnnými parametry (TVP-SARIMA)Toda-Yamamotův test kauzalityVektorová autoregrese (VAR)Vektorový model s korekcí chyby (VECM)Test strukturálních zlomů Zivot-Andrews

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →

ScholarGate — ARIMA model (Autoregressive Integrated Moving Average Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/arima-model · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026