Fourier Granger Causality Test
Fourier Granger causality test rozšiřuje klasický rámec Grangerovy kauzality tím, že do VAR rovnice začleňuje nízkofrekvenční Fourierovy členy, což umožňuje kauzálnímu vztahu postupně se měnit v čase, aniž by si výzkumník musel předem specifikovat počet nebo umístění strukturálních zlomů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+1 more
Zdroje
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test jednotkové odmocniny Fourier ADFEkonometrie↔ compare
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Grangerova kauzalita se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Toda-Yamamotův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →