Test kauzality Panel Toda-Yamamoto
Test kauzality Panel Toda-Yamamoto (PTY) rozšiřuje modifikovaný přístup Todaa a Yamamota s Waldovým testem na panelová data, což umožňuje výzkumníkům testovat Grangerovu nekauzality napříč více průřezovými jednotkami bez nutnosti předběžného testování na kointegraci nebo vynucování společného směru kauzality na všechny jednotky.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Panelový Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Panelový Johansenův test kointegraceEkonometrie↔ compare
- Model vektorové korekce chyb v panelu (Panel VECM)Ekonometrie↔ compare
- Toda-Yamamotův test kauzalityEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →