Regression model
Model nelineární autoregresní distribuované zpoždění (NARDL)
Model NARDL, představený Shinem, Yu a Greenwood-Nimmem v roce 2014, rozšiřuje rámec ARDL o zachycení asymetrických dlouhodobých a krátkodobých vztahů, přičemž testuje, zda pozitivní a negativní změny v regresoru ovlivňují závislou proměnnou odlišně.
Přečíst celou metodu
Pouze pro členy
Přihlásit sePro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Model hladkého přechodu autoregresní (STAR)Ekonometrie↔ compare
- Systém GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →