GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS rozkládá volatilitu na krátkodobou (GARCH) a dlouhodobou (MIDAS) složku, což umožňuje makroekonomickým proměnným s nízkou frekvencí ovlivňovat střednědobou volatilitu, zatímco návratnosti s vysokou frekvencí řídí denní fluktuace. Tento rámec, představený Engle a Ghyselsem (2012), elegantně odděluje časové škály volatility. Přístup je silný pro pochopení toho, jak makro podmínky (růst, inflace) řídí rizikové prémie a pro zlepšení prognóz volatility.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Komponentní GARCHEkonometrie↔ compare
- DCC-MIDASEkonometrie↔ compare
- Neomezená MIDAS regreseEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →