Robustní EGARCH model
Robustní EGARCH rozšiřuje exponenciální model GARCH Nelsona (1991) nahrazením standardní kvazi-maximální věrohodnostní (QMLE) odhadu procedurami odolnými vůči odlehlým hodnotám — typicky procedurami s omezeným vlivem nebo M-odhadem — takže malá část extrémních pozorování nebo datových chyb nemůže zkreslit odhadnutou dynamiku volatility nebo pákový efekt.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrie↔ compare
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- Robustní GARCH modelEkonometrie↔ compare
- Robustní TGARCHEkonometrie↔ compare
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →