Panelové kointegrační testy (Pedroni, Kao, Westerlund)
Panelové kointegrační testy ověřují, zda skupina integ rovaných proměnných sdílí stabilní dlouhodobou rovnovážnou relaci napříč panelem průřezových jednotek. Pedroni (1999, 2004) poskytuje testy pro heterogenní panely se sedmi statistikami, Kao (1999) předkládá test pro homogenní panely založený na ADF a Westerlund (2007) přidává testy založené na korekci chyb, které jsou robustní vůči strukturálním zlomům a průřezové závislosti.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Estimátor rozšířené průměrné skupiny (AMG)Ekonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →