Panel DF-GLS
Panel DF-GLS rozšiřuje test jednotkové odmocniny GLS podle Elliott, Rothenberg a Stock (1996) na panelová data, kombinuje průřezové a časové informace k testování, zda proměnné obsahují jednotkovou odmocninu. Představen Hadrim a kolektivem (2005), je silnější než standardní panelové testy jednotkové odmocniny (IPS, LLC) díky svému přístupu GLS detrendingu. Tento test je nezbytný pro stanovení stacionarity před použitím modelů kointegrace nebo dynamických panelů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-Sectional ARDLEkonometrie↔ compare
- Makiho kointegrační testEkonometrie↔ compare
- Panel KSSEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →