Regression modelEconometrics / time series

Fourieův dynamický panelový datový model

Fourieův dynamický panelový datový model rozšiřuje standardní dynamické panelové specifikace o nízkofrekvenční trigonometrické (Fourieovy) členy, aby flexibilně zachytil plynulé, postupné strukturální zlomy nebo časově proměnné vzorce v datech, aniž by vyžadoval znalost přesného počtu nebo načasování zlomů.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
  2. Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier Dynamic Panel Data Model (Fourier-Augmented Dynamic Panel Data Model). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-dynamic-panel-data-model · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026