Fourier AR model
Model Fourier AR rozšiřuje standardní autoregresivní specifikaci přidáním trigonometrických (sinových a kosinových) členů do deterministické složky. To umožňuje modelu zachytit hladké, postupné posuny v průměru nebo trendu časové řady, aniž by si výzkumník musel explicitně lokalizovat nebo počítat body strukturální změny.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model ARMA (Autoregressive Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Autoregresní model (AR)Ekonometrie↔ compare
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Fourier VECM (Fourierův model vektorové korekce chyb)Ekonometrie↔ compare
- Model AR se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →