Regression modelQuantile-based

Cross-Quantilogram

Cross-quantilogram rozšiřuje koncept křížové korelace na páry kvantilů dvou časových řad, měří závislost na různých úrovních kvantilů. Metoda, představená Lintonem a Whangem (2012), zachycuje, jak šoky na specifických úrovních kvantilů v jedné řadě souvisejí s pohyby v druhé, což umožňuje analýzu asymetrické závislosti. Tento přístup je obzvláště cenný, když se korelace spojené s rizikem poklesu a rizikem růstu materiálně liší.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/cross-quantilogram · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026