Regrese Fama-MacBeth
Postup Fama-MacBeth je dvoukroková regresní metodologie pro analýzu průřezových vztahů při současném zohlednění časových řad. Metoda, kterou zavedli Fama a MacBeth (1973), nejprve odhaduje parametry časových řad pro každou průřezovou jednotku a poté regresuje výsledky na tyto parametry napříč průřezem, přičemž výsledky průměruje v čase. Tento přístup elegantně odděluje dynamiku v rámci jednotky od průřezové heterogenity a poskytuje standardní chyby robustní vůči panelové struktuře.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lokální projekceEkonometrie↔ compare
- Panel VARXEkonometrie↔ compare
- Časově proměnný faktorově augmentovaný VAR (TVP-FAVAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →