Model časově proměnných parametrů TGARCH
Model TVP-TGARCH rozšiřuje Threshold GARCH tím, že umožňuje jeho parametrům volatility vyvíjet se v čase prostřednictvím reprezentace stavového prostoru. Zachycuje jak pákový efekt — že negativní šoky výnosů zvyšují volatilitu více než pozitivní — tak strukturální změny v této asymetrii, což jej činí vhodným pro dlouhé finanční časové řady podléhající změnám režimu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Model EGARCH (Exponenciální GARCH)Ekonometrie↔ porovnat
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ porovnat
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ porovnat
- Model TGARCH (Threshold GARCH)Ekonometrie↔ porovnat
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →