Hodrick-Prescottův filtr: Rozklad trend-cyklus pro makroekonomické časové řady
Hodrick-Prescottův (HP) filtr je technika penalizovaných nejmenších čtverců používaná v makroekonomii a empirických financích k rozkladu časové řady na hladkou dlouhodobou trendovou složku a krátkodobou cyklickou složku. Byl zaveden Hodrickem a Prescottem (1997) s využitím poválečných dat o americkém hospodářském cyklu a stal se jedním z nejrozšířenějších filtrů v analýze hospodářského cyklu, výzkumu měnové politiky a aplikované ekonometrii.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/hp-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Baxterův-Kingův pásmový propustný filtrEkonometrie↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
- STL dekompozice: Dekompozice sezónní složky a trendu pomocí LoessEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →