Asymmetric Power ARCH (APARCH): Flexibilní modelování volatility výnosů z finančních aktiv
Model APARCH, představený Dingem, Grangerem a Englem (1993) při studiu vlastností dlouhé paměti výnosů z akciových trhů, rozšiřuje rodinu GARCH tím, že umožňuje jak mocninnou transformaci podmíněné volatility, tak asymetrickou odezvu na pozitivní a negativní šoky. Model zahrnuje jako speciální případy nejméně sedm známých specifikací typu ARCH, což z něj činí sjednocující rámec pro modelování volatility ve finanční ekonometrii.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Ding, Z., Granger, C. W. J., & Engle, R. F. (1993). A long memory property of stock market returns and a new model. Journal of Empirical Finance, 1(1), 83–106. DOI: 10.1016/0927-5398(93)90006-D ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Asymmetric Power ARCH (APARCH). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/aparch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model GARCH (Predikce volatility)Ekonometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →