ARFIMA: Model frakcionálně integrovaných ARMA
ARFIMA je model časových řad, který zachycuje chování s dlouhou pamětí pomocí parametru frakcionálního diferencování d, zobecňující celočíselné diferencování ARIMA. Byl zaveden Grangerem a Joyeuxem (1980) a formalizován Hoskingem (1981) k popisu řad, jejichž autokorelace klesají pomalu, nikoli náhle.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Granger, C. W. J. & Joyeux, R. (1980). An Introduction to Long-Memory Time Series Models and Fractional Differencing. Journal of Time Series Analysis, 1(1), 15–29. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1980.tb00297.x ↗
- Hosking, J. R. M. (1981). Fractional Differencing. Biometrika, 68(1), 165–176. DOI: 10.1093/biomet/68.1.165 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/arfima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Logistická regreseStatistika ve výzkumu↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Kvantilová regreseEkonometrie↔ compare
- Ridge regreseStrojové učení↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →