Model dynamických panelových dat se strukturálními změnami
Model dynamických panelových dat se strukturálními změnami rozšiřuje standardní dynamický panelový rámec tím, že umožňuje regresním koeficientům nebo autoregresivnímu parametru přecházet v jednom či více neznámých bodech zlomu. Kombinuje odhad dynamických panelů založený na GMM s formálními testy strukturálních změn, což výzkumníkům umožňuje studovat, jak se ekonomické vztahy vyvíjejí napříč různými režimy, a zároveň kontrolovat nepozorovanou individuální heterogenitu a endogenitu zpožděné závislé proměnné.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/structural-break-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Odhadovač Arellano-Bond GMMEkonometrie↔ compare
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Systémový GMM pro panelová data (Blundell-Bondův odhad)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové korekce chyb v panelu (Panel VECM)Ekonometrie↔ compare
- Analýza panelových dat se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →