Breitungův panelový test jednotkových kořenů
Breitungův test, který představil Jörg Breitung v roce 2000, je neparametrický panelový test jednotkových kořenů navržený k posouzení, zda všechny průřezové jednotky ve vyváženém panelu sdílejí společný jednotkový kořen. Na rozdíl od konkurenčních testů první generace se vyhýbá členům pro korekci zkreslení, které závisí na výběru zpoždění nebo odhadu šířky pásma jádra, čímž zachovává lokální sílu za homogenní alternativy. Je široce používán v makroekonometrii a financích, když výzkumník předpokládá průřezovou homogenitu v autoregresní struktuře.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test jednotkových odmocnin Fisherova typu pro panelová dataEkonometrie↔ compare
- Test jednotkových odmocnin panelu Im-Pesaran-Shin (IPS)Ekonometrie↔ compare
- Test jednotné odmocniny panelu Levin-Lin-Chu (LLC)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →