Fourieův VAR model
Fourieův VAR model rozšiřuje standardní vektorovou autoregresi (VAR) tím, že nahrazuje pevné deterministické členy Fourierovými trigonometrickými komponentami, což umožňuje, aby se průsečík (a volitelně trend) postupně a plynule v čase posouval. Tím odpadá nutnost předem specifikovat počet, načasování nebo tvar strukturálních zlomů v mnohorozměrném časovém systému.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Graniční test Fourier ARDLEkonometrie↔ compare
- Fourier Granger Causality TestEkonometrie↔ compare
- Fourier VECM (Fourierův model vektorové korekce chyb)Ekonometrie↔ compare
- Model strukturálního zlomového VAREkonometrie↔ compare
- Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Ekonometrie↔ compare
- Vektorová autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →