Regression model

Model vektorové autoregrese (VAR)

Vektorová autoregrese je vícerozměrný časový model, který symetricky zpracovává několik vzájemně závislých řad, přičemž každá proměnná závisí na svých vlastních minulých hodnotách a minulých hodnotách všech ostatních. Je to standardní nástroj pro zachycení vzájemné kauzality a společné dynamiky, vyvinutý v moderní tradici vícerozměrných časových řad, kterou se zabývá Lütkepohl (2005).

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Model vektorové autoregrese (VAR)

ARDL Bounds Test (Pesara…Model ARIMA (autoregresn…Regrese metodou ordinárn…Model vektorové korekce…Bayesian Vector Autoregr…BEKK-GARCH: Modelování v…Model vyčíslitelné všeob…Test kointegrace (Johans…Model dynamického stocha…Dynamický faktorový model

+20 more

Zdroje

Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1 ↗

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometrie↔ compare
Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
Model vektorové korekce chyb (VECM)Ekonometrie↔ compare

Compare side by side →

Odkazuje sem

Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Bayesian Vector Autoregression (BVAR)BEKK-GARCH: Modelování vícerozměrné podmíněné volatility Model vyčíslitelné všeobecné rovnováhy (CGE)Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Model dynamického stochastického všeobecného rovnovážného stavu (DSGE)Dynamický faktorový model Faktorově augmentovaná vektorová autoregrese (FAVAR)Dekompozice rozptylu chyby predikce (FEVD)Model Fourierovy vektorové autoregrese (Fourier SVAR)Fourierův test kauzality Toda-Yamamoto Grangerův test kauzality Impulse Response Function (IRF)Johansenův test kointegrace a model vektorové korekce chyb Regrese MIDAS: Prognózování napříč datovými frekvencemi Nelineární model ARIMA Model nelineárních autokorelačních distribuovaných zpoždění (NARDL)Nelineární kauzalitní test Toda-Yamamota Panel Vector Autoregression (Panel VAR)Robustní test kauzality dle Grangera Model robustní vektorové autoregrese (Robust VAR)Strukturální model časových řad (Základní strukturální model)Strukturální vektorová autoregrese (SVAR)Vektorová autoregrese s prahovým přechodem (TVAR) a s hladkým přechodem (STVAR)Časově proměnná kauzalita Toda-Yamamoto Test Grangerovy kauzality Toda-Yamamoto Vektorová autoregrese s časově proměnnými parametry (TVP-VAR)Model vektorové korekce chyb (VECM)

Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →