Test nelineární Grangerovy kauzality Hiemstry a Jonese
Test Hiemstry a Jonese, představený v roce 1994, je neparametrický postup pro detekci nelineárních kauzálních vztahů mezi dvěma časovými řadami po odstranění jejich lineárních vzájemných závislostí. Vyvinutý v kontextu dynamiky cen akcií a objemu obchodů, rozšiřuje standardní rámec lineární Grangerovy kauzality pomocí statistik korelačního integrálu k detekci prediktibility vyplývající z nelineárních mechanismů, které lineární VAR modely nedokáží zachytit.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/hiemstra-jones-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Konvergentní křížové mapování (CCM)Kauzální inference↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Entropie přenosuKauzální inference↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →