Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)
Test Phillips-Perron, navržený Peterem Phillipsem a Pierrem Perronem v roce 1988, testuje jednotkovou odmocninu v časové řadě, podobně jako rozšířený Dickey-Fullerův test, ale korigujepro autokorelaci a heteroskedasticitu chyb neparametricky, namísto přidávání zpožděných diferencí. Spouští jednoduchou Dickey-Fullerovu regresi a poté upravuje testovací statistiku pomocí odhadu dlouhodobé variance, takže praktikující nemusí volit délku zpoždění pro samotnou regresi.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/phillips-perron-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Augmented Dickey-Fuller (ADF)Ekonometrie↔ compare
- Test kointegrace (Johansen / Engle-Granger)Ekonometrie↔ compare
- Test stacionarity KPSSEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →