Neomezená MIDAS regrese
U-MIDAS (Neomezená MIDAS) je regresní rámec navržený pro práci s daty smíšené frekvence – kdy vysvětlující proměnné přicházejí v různých vzorkovacích frekvencích (např. měsíční HDP smíchané s denními výnosy akcií). Představen Ghyselsem a kolegy (2007), eliminuje restriktivní omezení polynomiálních struktur zpoždění původního přístupu MIDAS, což umožňuje plnější využití informací z vysokých frekvencí. Tato flexibilita jej činí ideálním pro nowcasting a ekonomické prognózování v reálném čase.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASEkonometrie↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometrie↔ compare
- Lokální projekceEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →