Vektorová autoregrese s prahovým přechodem (TVAR) a s hladkým přechodem (STVAR)
Prahová vektorová autoregrese (Threshold VAR) a vektorová autoregrese s hladkým přechodem (Smooth-Transition VAR) jsou nelineární vícerozměrné časové modely, v nichž se koeficienty vektorové autoregrese přepínají mezi režimy podle prahové proměnné. Navazují na Tsayovo zpracování vícerozměrných prahových modelů z roku 1998 a zachycují různé dynamické struktury napříč fázemi, jako je hospodářský cyklus, finanční krize nebo rozdíly v politice.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Test ARCH-LM na shlukování volatilityEkonometrie↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometrie↔ compare
- Model Markovova přepínání režimů (MS-AR / MS-VAR)Ekonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →