Fourierův test kauzality Toda-Yamamoto
Fourierův test kauzality Toda-Yamamoto (FTY) rozšiřuje klasický postup Toda-Yamamota o začlenění Fourierových trigonometrických členů do rozšířeného VAR, aby zachytil hladké, postupné strukturální zlomy v deterministické složce. Zachovává klíčovou výhodu přístupu Toda-Yamamota – kauzalitu podle Grangera lze testovat bez předchozího testování řádu integrace nebo kointegrace – a zároveň dramaticky zlepšuje velikost a sílu testu, když zlomy nastanou.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Test Grangerovy kauzality Toda-YamamotoEkonometrie↔ compare
- Model vektorové autoregrese (VAR)Ekonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →