Robustní test Zivota a Andrewse
Robustní test Zivota a Andrewse rozšiřuje klasický test jednotkové odmocniny Zivota a Andrewse (1992) tak, aby poskytoval spolehlivou inferenci, když chybový člen může být heteroskedastický nebo nenormální. Testuje, zda časová řada má jednotkovou odmocninu, přičemž endogenně identifikuje jeden strukturální zlom v úrovni, trendu nebo obojím, aniž by vyžadoval, aby výzkumník předem specifikoval datum zlomu.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Zivot-Andrews test. Wikipedia. link ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/robust-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perronův test vícenásobných strukturálních zlomůEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Lee-Strazicich LM se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Test jednotkového kořene Lumsdaine-Papell se dvěma strukturálními zlomyEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Phillips-Perron (PP)Ekonometrie↔ compare
- Zivotův-Andrewsův test jednotkových kořenů s jedním zlomem strukturyEkonometrie↔ compare
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →