Pesaranův test CD: Diagnostika mezisektorové závislosti pro panelová data
Pesaranův test CD je obecný diagnostický postup pro detekci mezisektorové závislosti v modelech panelových dat. Vyvinutý M. Hashemem Pesaranem (2021) je použitelný pro vyvážené i nevyvážené panely s velkým N a T a zachovává platnost při heterogenních koeficientech sklonu. Test je široce přijímán v empirické ekonomii, financích a politické ekonomii jako předběžná kontrola před výběrem vhodných odhadců nebo testů jednotkového kořene pro panelové datové sady.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/pesaran-cd-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- LM test Breusch-Godfreyové pro sériovou korelaciEkonometrie↔ compare
- Test CIPSEkonometrie↔ compare
- Freesův test pro průřezovou závislost panelových datEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →