Panelový test KPSS (Hadriho test stacionarity panelu)
Panelový test KPSS, představený Hadrim (2000), testuje nulovou hypotézu, že všechny řady v panelu jsou stacionární, proti alternativě, že některé nebo všechny obsahují jednotkový kořen. Rozšiřuje jednorozměrný rámec KPSS na panelová data agregací individuálních statistik LM, což poskytuje vyšší sílu než testy jednotkového kořene, pokud je většina řad ve skutečnosti stacionární.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Test jednotkové odmocniny Panel ADFEkonometrie↔ compare
- Analýza panelových datEkonometrie↔ compare
- Panelový test jednotkové odmocniny Phillips-PerronEkonometrie↔ compare
- Panelový test Zivot-Andrews na jednotný kořen se strukturálními změnamiEkonometrie↔ compare
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →