Regression modelEconometrics / time series

Panelový test KPSS (Hadriho test stacionarity panelu)

Panelový test KPSS, představený Hadrim (2000), testuje nulovou hypotézu, že všechny řady v panelu jsou stacionární, proti alternativě, že některé nebo všechny obsahují jednotkový kořen. Rozšiřuje jednorozměrný rámec KPSS na panelová data agregací individuálních statistik LM, což poskytuje vyšší sílu než testy jednotkového kořene, pokud je většina řad ve skutečnosti stacionární.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyDownload slides

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Zdroje

  1. Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043
  2. Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-kpss-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Odkazuje sem

ScholarGatePanel KPSS test (Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-kpss-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026