Variační inflační faktor (VIF)
Variační inflační faktor (VIF) je skalární diagnostická statistika navržená Donaldem Marquardtem (1970), která kvantifikuje, o kolik se zvýší rozptyl odhadovaného regresního koeficientu v důsledku lineární závislosti – multikolinearity – mezi prediktory v modelu metodou nejmenších čtverců. Rutinně se používá v ekonometrii, sociálních vědách a biomedicínském výzkumu, kdykoli analytici předpokládají, že se dvě nebo více nezávislých proměnných pohybují dostatečně blízko, aby destabilizovaly odhady koeficientů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Marquardt, D. W. (1970). Generalized inverses, ridge regression, biased linear estimation, and nonlinear estimation. Technometrics, 12(3), 591–612. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488699 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 2). Variance Inflation Factor (VIF). ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/variance-inflation-factor
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Index podmíněnostiEkonometrie↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Ridge regreseStrojové učení↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →