Model Fourier ARIMA
Model Fourier ARIMA rozšiřuje standardní specifikaci ARIMA o trigonometrické členy sinus a kosinus, což mu umožňuje zachytit hladké, postupné strukturální změny a flexibilní nelineární sezónnost bez předchozího určení přesného časování nebo počtu změn. Široce se používá v aplikované makroekonometrii a financích pro časové řady vykazující pomalu se vyvíjející dynamiku.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-202. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Model SARIMAEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →