Generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita (GARCH)
GARCH je ekonometrický model pro časově proměnnou volatilitu finančních časových řad, který v roce 1986 zavedl Tim Bollerslev jako zobecnění ARCH modelu Engleho. Podmíněnou varianci považuje za funkci minulých čtvercových šoků a minulých variancí, čímž zachycuje shlukování volatility pozorované ve výnosech.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Bollerslev, T. (1986). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Journal of Econometrics, 31(3), 307-327. DOI: 10.1016/0304-4076(86)90063-1 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (autoregresní integrovaný klouzavý průměr)Ekonometrie↔ compare
- DCC-GARCH (dynamická podmíněná korelace)Finance↔ compare
- Exponential GARCH (EGARCH)Ekonometrie↔ compare
- Jednoduché a dvojité exponenciální vyhlazování (SES / Holt)Ekonometrie↔ compare
- GJR-GARCH (Asymetrický GARCH)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →