Regrese hladkého přechodu v panelech
Modely regrese hladkého přechodu v panelech (PSTR) zachycují nelineární panelové vztahy, kde koeficienty přecházejí mezi režimy plynule (nikoli náhle), jak přechodová proměnná překračuje prahové hodnoty. Tento model, představený Gonzalezem et al. (2005), rozšiřuje univariate modely autoregrese s hladkým přechodem (STAR) na panely a zachycuje postupné změny v ekonomickém chování. Tento přístup je realistický, když náklady na úpravy způsobují hladké (nikoli náhlé) změny režimů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Interaktivní pevné efektyEkonometrie↔ porovnat
- Panelový VAR s prahovou hodnotouEkonometrie↔ porovnat
- Časově proměnný faktorově augmentovaný VAR (TVP-FAVAR)Ekonometrie↔ porovnat
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →