Phillipsův-Perronův test jednotkového kořene
Phillipsův-Perronův (PP) test je neparametrický test jednotkového kořene pro časové řady, který koriguje sériovou korelaci a heteroskedasticitu v chybovém členu bez přidávání zpožděných diferencí. Byl zaveden Phillipsem a Perronem (1988) a aplikuje odhadce dlouhodobé variance založený na jádře k úpravě Dickey-Fullerovy statistiky, čímž se stává robustním vůči široké třídě slabě závislých chybových procesů.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Zdroje
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Ekonometrie↔ compare
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ compare
- Grangerův test kauzalityEkonometrie↔ compare
- Test stacionarity KPSSEkonometrie↔ compare
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →