Fourier Arellano-Bond GMM
Fourier Arellano-Bond GMM je dynamický panelový odhadovač, který rozšiřuje klasický rámec GMM prvních diferencí Arellano-Bonda o trigonometrické Fourierovy členy, aby zachytil hladké, postupné strukturální zlomy v časové dimenzi. Řeší endogenitu pomocí nástrojů zpožděných úrovní, přičemž zůstává robustní vůči neznámým nelineárním trendům, které standardní diferenční GMM ignoruje.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211-245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Arellano-Bond Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Model dynamických panelových datEkonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →