Kvantilové VAR
Kvantilové VAR odhaduje impulsní odezvy vícerozměrných systémů podmíněné různými kvantily rozdělení, což odhaluje, jak se šoky heterogenně šíří napříč podmíněným rozdělením. Představeno Koenkerem a Xiao (2006) a aplikováno na měření rizika Whiteem et al. (2015), odhaluje chování v extrémech a efekty nákazy, které jsou pro analýzu VAR založenou na průměru neviditelné. To je nezbytné pro řízení rizik a pochopení toho, jak se krize šíří odlišně než v normálních časech.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Cross-QuantilogramEkonometrie↔ compare
- Metoda momentů pro regresní kvantilyEkonometrie↔ compare
- Kvantilové ARDLEkonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →