OLS s časově proměnnými parametry (TVP-OLS)
OLS s časově proměnnými parametry rozšiřuje klasickou metodu nejmenších čtverců tak, aby umožnil změnu regresních koeficientů v čase. Namísto předpokladu pevných sklonů po celou dobu vzorku model považuje každý koeficient za stochastický proces, sledující vývoj ekonomických vztahů – díky tomu je vhodný pro analýzu strukturálních změn v časových řadách.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521405737
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/time-varying-parameter-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Kalmanův filtrBayesovská statistika↔ compare
- Regrese metodou ordinárních nejmenších čtverců (OLS)Ekonometrie↔ compare
- Model panelových dat s fixními efektyEkonometrie↔ compare
- Model stavového prostoru (Kalmanův filtr)Ekonometrie↔ compare
Odkazuje sem
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →