ScholarGate
Asistent
Regression modelEconometrics / time series

Test jednotkové kořene Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)

Test jednotkové kořene Fourier PP rozšiřuje klasický test Phillips-Perron tím, že do deterministické složky začleňuje nízkofrekvenční Fourierovy členy, což umožňuje testu zohlednit neznámý počet hladkých, postupných strukturálních zlomů v úrovni nebo trendu, aniž by bylo nutné předem specifikovat jejich časování nebo tvar.

Použít v EconMindJiž brzyVideoJiž brzyStáhnout prezentaci

Přečíst celou metodu

Pouze pro členy

Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.

Přihlásit se

Mapa metod

Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.

Zdroje

  1. Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x

Jak citovat tuto stránku

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-pp-unit-root-test

Která metoda?

Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.

Porovnat vedle sebe
ScholarGateFourier PP unit root test (Fourier Phillips-Perron Unit Root Test). Získáno 2026-06-15 z https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-pp-unit-root-test · Datová sada: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026