Test jednotkové kořene Fourier Phillips-Perron (Fourier PP)
Test jednotkové kořene Fourier PP rozšiřuje klasický test Phillips-Perron tím, že do deterministické složky začleňuje nízkofrekvenční Fourierovy členy, což umožňuje testu zohlednit neznámý počet hladkých, postupných strukturálních zlomů v úrovni nebo trendu, aniž by bylo nutné předem specifikovat jejich časování nebo tvar.
Přečíst celou metodu
Pro přečtení této sekce se přihlaste s bezplatným účtem.
Mapa metod
Okolí příbuzných metod — vyberte uzel, který chcete prozkoumat.
Zdroje
- Enders, W., & Siklos, P. L. (2001). Cointegration and threshold adjustment. Journal of Business and Economic Statistics, 19(2), 166-176. DOI: 10.1198/073500101316970395 ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
Jak citovat tuto stránku
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/cs/econometrics/fourier-pp-unit-root-test
Která metoda?
Postavte tuto metodu vedle jejích nejbližších příbuzných a čtěte je vedle sebe — knihovna položí knihy na stůl; volba je na vás.
- Rozšířený Dickey-Fullerův (ADF) test jednotkové kořeneEkonometrie↔ porovnat
- Test jednotkové odmocniny Fourier ADFEkonometrie↔ porovnat
- Fourier KPSS test pro stacionaritu s hladkými strukturálními změnamiEkonometrie↔ porovnat
- Phillipsův-Perronův test jednotkového kořeneEkonometrie↔ porovnat
- Test jednotného kořene Phillips-Perron se strukturálními zlomyEkonometrie↔ porovnat
- Test strukturálních zlomů Zivot-AndrewsEkonometrie↔ porovnat
Našli jste na této stránce chybu? Nahlaste ji nebo navrhněte opravu →